このメッセージは、macOS 10.15 CatalinaのGatekeeperというセキュリティに関する機能によって表示されます。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mchleab3a043/mac
いくつかこれを回避する方法があるようですが、GrandVJソフトウェアを「ダブルクリック」ではなく、
アプリケーション > Arkaos GrandVJ 2.7.3 > Application > GrandVJ
の、GrandVJソフトウェア本体をマウスで選択してから右クリックで表示されるサブメニューの一番上の「開く」を実行することで、先に進めるようになるようです。
お試しください。